Сравнение HIGH.L с IITU.L
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.71%/yr vs 25.34%/yr for IITU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIGH.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 24.35%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам HIGH.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.03% | 4.81% | 5.78% | 11.51% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.46% | 0.37% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 24.35% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and IITU.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between HIGH.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH.L и IITU.L
Секторы
HIGH.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
HIGH.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
HIGH.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
HIGH.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
HIGH.L
-
IITU.L
-
Энергетика
HIGH.L
-
IITU.L
Здравоохранение
HIGH.L
-
IITU.L
-
Промышленность
HIGH.L
-
IITU.L
Недвижимость
HIGH.L
-
IITU.L
-
Технологии
HIGH.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
HIGH.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
HIGH.L
IITU.L
Сравнение HIGH.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.11 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.24 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.44 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и IITU.L
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -30.70% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -15.78% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -29.94% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -29.94% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.06% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.78% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 5.97% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.77% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 14.72% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 20.14% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 22.65% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 21.76% | -14.61% |
Сравнение комиссий HIGH.L и IITU.L
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и IITU.L
Ни HIGH.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and IITU.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.
HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while IITU.L is Technology Equities. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор