Сравнение HIDR.L с SI=F
HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while SI=F (Silver) is an asset. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIDR.L и SI=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDR.L торгуется в GBp, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HIDR.L
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -23.95%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.12%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -4.15%
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDR.L и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | -42.82% | -8.13% | -13.17% | -0.80% | 14.56% |
SI=F Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.12% |
Correlation
The correlation between HIDR.L and SI=F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDR.L vs. SI=F — Ранг доходности на риск
HIDR.L
SI=F
Сравнение HIDR.L c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDR.L | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDR.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIDR.L и SI=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDR.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDR.L и SI=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDR.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
HIDR.L and SI=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор