PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDR.L с FLCH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIDR.L returned -10.13%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.03%.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

FLCH

1 день
-1.91%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-11.39%
1 год
4.56%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%3.24%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.03%23.11%20.06%-15.65%-13.56%-20.12%26.27%19.59%-14.75%-1.63%

Correlation

The correlation between HIDR.L and FLCH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.27

The correlation between HIDR.L and FLCH shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDR.L и FLCH

Секторы
HIDR.L
FLCH

Финансовые услуги

56.9%
18.2%

Сырьевые материалы

12.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

11.6%
14.2%

Промышленность

7.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Технологии

3.4%
12.9%

Энергетика

1.7%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

HIDR.L
56.9%
FLCH
18.2%

Сырьевые материалы

HIDR.L
12.8%
FLCH
5.5%

Коммуникационные услуги

HIDR.L
11.6%
FLCH
14.2%

Промышленность

HIDR.L
7.9%
FLCH
9.1%

Потребительский защитный сектор

HIDR.L
4.2%
FLCH
3.3%

Технологии

HIDR.L
3.4%
FLCH
12.9%

Энергетика

HIDR.L
1.7%
FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

HIDR.L
1.6%
FLCH
2.0%

Потребительский циклический сектор

HIDR.L

-

FLCH
23.4%

Здравоохранение

HIDR.L

-

FLCH
5.3%

Недвижимость

HIDR.L

-

FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

HIDR.L vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
0.25

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.48

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.06

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.29

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

0.62

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

0.25

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.00

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и FLCH

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки FLCH в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-56.22%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-16.02%

-30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-24.50%

-32.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-48.90%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-33.29%

-27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-26.10%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

7.41%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и FLCH

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.68%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

12.67%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

18.17%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

27.99%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

26.88%

-3.51%

Сравнение комиссий HIDR.L и FLCH

HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDR.L и FLCH

Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FLCH в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		6.64%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and FLCH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.

HIDR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while FLCH is China Equities. HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.19% for FLCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор