PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDR.L с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, HIDR.L returned -4.15%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.15% против 61.31% соответственно.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between HIDR.L and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Bitcoin

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

HIDR.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
-0.88

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
-1.16

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.87

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.73

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

-1.29

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

-0.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.24

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.91

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.15

-1.26

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и BTC-USD

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-84.19%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-49.84%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-49.84%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-73.24%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-82.15%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-48.61%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-40.27%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

33.73%

-18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и BTC-USD

Текущая волатильность для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) составляет 9.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

10.36%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

33.53%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

34.70%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

44.81%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

56.03%

-32.66%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор