PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDR.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.


HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

^NDX

1 день
-4.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
15.84%
6 месяцев
12.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и ^NDX


2026 (YTD)2025
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD
-42.82%-0.67%
^NDX
NASDAQ 100 Index
15.84%16.48%

Correlation

The correlation between HIDR.L and ^NDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

HIDR.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDR.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

HIDR.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDR.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.21

-2.32

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и ^NDX

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIDR.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-12.05%

-48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-4.71%

-56.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-2.77%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и ^NDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIDR.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.00%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.00%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

16.00%

+7.37%

Часто задаваемые вопросы


HIDR.L and ^NDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор