Сравнение HIDR.L с ^NDX
HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIDR.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDR.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
HIDR.L
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -23.95%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.12%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -4.15%
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDR.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | -42.82% | -0.67% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between HIDR.L and ^NDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDR.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HIDR.L
^NDX
Сравнение HIDR.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDR.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDR.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.21 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок HIDR.L и ^NDX
Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDR.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -12.05% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | -4.71% | -56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -2.77% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDR.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDR.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 16.00% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.00% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.00% | +7.37% |
Часто задаваемые вопросы
HIDR.L and ^NDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор