PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIDE is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 13.83%/yr for EAOR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.50%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%14.96%-0.67%

Correlation

The correlation between HIDE and EAOR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.35

The correlation between HIDE and EAOR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и EAOR

Секторы
HIDE
EAOR

Недвижимость

99.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.6%

Энергетика

0.1%
2.3%

Промышленность

0.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

5.2%

Технологии

-

22.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

HIDE
99.2%
EAOR
1.2%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
EAOR
5.6%

Энергетика

HIDE
0.1%
EAOR
2.3%

Промышленность

HIDE
0.0%
EAOR
6.8%

Сырьевые материалы

HIDE

-

EAOR
1.8%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

EAOR
5.8%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

EAOR
2.8%

Финансовые услуги

HIDE

-

EAOR
10.3%

Здравоохранение

HIDE

-

EAOR
5.2%

Технологии

HIDE

-

EAOR
22.3%

Коммунальные услуги

HIDE

-

EAOR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

HIDE vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.30

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.30

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.97

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

13.04

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HIDE и EAOR

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-22.91%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.62%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-10.28%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.65%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.05%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.50%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и EAOR

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.79%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

6.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

8.55%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

10.52%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

10.39%

-6.14%

Сравнение комиссий HIDE и EAOR

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и EAOR

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and EAOR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, EAOR leads with 13.83% vs 4.42% for HIDE. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 13.83% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.34% for EAOR.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.18% for EAOR.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор