Сравнение HIDE с EAOR
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIDE is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.38%/yr vs 13.58%/yr for EAOR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 8.90%.
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
EAOR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.93K | $102.25K | $74.49K | |
| $1.26M | $1.38M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам HIDE и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 8.90% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -1.05% |
Correlation
The correlation between HIDE and EAOR is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HIDE and EAOR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. EAOR — Ранг доходности на риск
HIDE
EAOR
Сравнение HIDE c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.51 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.38 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и EAOR
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -22.91% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -6.62% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -10.28% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.08% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.94% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.59% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и EAOR
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.33%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.89% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 7.88% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 9.35% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 10.66% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 10.41% | -6.11% |
Сравнение комиссий HIDE и EAOR
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и EAOR
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EAOR в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and EAOR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOR has higher volatility (2.89%) compared to HIDE (1.33%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs EAOR's -22.91%.
On 3-year performance, EAOR leads with 13.58% vs 4.38% for HIDE. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOR has performed better with a 13.58% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.34% for EAOR.
They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.18% for EAOR.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор