Сравнение HIDD.L с SPXS.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDD.L returned -4.15%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции HIDD.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: -4.15% против -27.46% соответственно.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HIDD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -1.93% | -13.92% | 5.16% | 3.01% | 1.09% | -7.68% | 7.53% | -8.55% | 23.71% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and SPXS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between HIDD.L and SPXS.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
SPXS.L
Сравнение HIDD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -1.00 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.22 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и SPXS.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -99.07% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -99.07% | +50.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -99.07% | +41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -99.07% | +41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -99.07% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -98.91% | +49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -7.69% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 80.82% | -59.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и SPXS.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.01% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.33% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 99.43% | -70.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 47.12% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 35.28% | -10.39% |
Сравнение комиссий HIDD.L и SPXS.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and SPXS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while SPXS.L is S&P 500. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор