Сравнение HIDD.L с HMEF.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDD.L returned -4.15%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции HIDD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: -4.15% против 44.64% соответственно.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HIDD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -1.93% | -13.92% | 5.16% | 3.01% | 1.09% | -7.68% | 7.53% | -8.55% | 23.71% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and HMEF.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between HIDD.L and HMEF.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
HMEF.L
Сравнение HIDD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.41 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.72 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -39.89% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -13.08% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -16.21% | -41.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -34.73% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -39.89% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -10.98% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -11.05% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 4.09% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) составляет 8.15%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.85% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 19.30% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 21.43% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.18% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 141.94% | -117.05% |
Сравнение комиссий HIDD.L и HMEF.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and HMEF.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор