Сравнение HIDD.L с HSPX.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDD.L returned -4.15%/yr vs 14.80%/yr for HSPX.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции HIDD.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: -4.15% против 14.80% соответственно.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HIDD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -1.93% | -13.92% | 5.16% | 3.01% | 1.09% | -7.68% | 7.53% | -8.55% | 23.71% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and HSPX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HIDD.L and HSPX.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
HSPX.L
Сравнение HIDD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.26 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.22 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -43.22% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -8.73% | -39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -18.51% | -39.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -25.36% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -33.44% | -24.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -1.74% | -47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -8.93% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 2.15% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и HSPX.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.22% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 8.76% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 11.70% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.61% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 16.00% | +8.89% |
Сравнение комиссий HIDD.L и HSPX.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности HSPX.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and HSPX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while HSPX.L is S&P 500. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор