Сравнение HIDD.L с HMWO.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDD.L returned -4.15%/yr vs 13.07%/yr for HMWO.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HIDD.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: -4.15% против 13.07% соответственно.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HIDD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -1.93% | -13.92% | 5.16% | 3.01% | 1.09% | -7.68% | 7.53% | -8.55% | 23.71% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 15.93% | 28.36% | -9.06% | 22.72% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and HMWO.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between HIDD.L and HMWO.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
HMWO.L
Сравнение HIDD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.34 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.94 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -45.90% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -8.60% | -39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -17.71% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -26.71% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -33.55% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -1.49% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -10.94% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 2.02% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и HMWO.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.99% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.16% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 11.77% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.32% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 15.56% | +9.33% |
Сравнение комиссий HIDD.L и HMWO.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и HMWO.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности HMWO.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and HMWO.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while HMWO.L is Global Equities. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор