Сравнение HIBL с GEMG
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while GEMG is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for GEMG.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и GEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 83.10%, что значительно выше, чем у GEMG с доходностью -89.02%.
HIBL
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 83.10%
- 6 месяцев
- 71.60%
- 1 год
- 227.44%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
GEMG
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -33.52%
- С начала года
- -89.02%
- 6 месяцев
- -91.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и GEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 83.10% | 11.42% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -89.02% | -71.91% |
Correlation
The correlation between HIBL and GEMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. GEMG — Ранг доходности на риск
HIBL
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIBL c GEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | GEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и GEMG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки GEMG в -97.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и GEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -97.26% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -97.10% | +84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -81.17% | +37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и GEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.15% | 219.33% | -146.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.29% | 219.33% | -136.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 219.33% | -126.90% |
Сравнение комиссий HIBL и GEMG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и GEMG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как GEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.26% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and GEMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for GEMG.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и GEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор