PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIAOX с SCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIAOX (Hartford International Opportunities HLS Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 10 years, HIAOX returned 9.22%/yr vs 10.47%/yr for SCIEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HIAOX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции HIAOX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.47% соответственно.

HIAOX

1 день
0.78%
1 месяц
6.08%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.30%
1 год
27.40%
3 года*
18.69%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.22%

SCIEX

1 день
0.30%
1 месяц
6.81%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIAOX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		12.83%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		8.83%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between HIAOX and SCIEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.87

The correlation between HIAOX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FIKCXHIAOX с FDKFXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с HGOYXHIAOX с HILYXHIAOX с SEMNX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

HIAOX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.73

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.48

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

5.31

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и SCIEX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIAOXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-60.26%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.23%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-13.63%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-33.07%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-33.07%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-12.35%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.41%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и SCIEX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIAOXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.62%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.27%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.64%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.11%

-0.08%

Сравнение комиссий HIAOX и SCIEX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и SCIEX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SCIEX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.01%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.52%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HIAOX and SCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIAOX has higher volatility (5.05%) compared to SCIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, HIAOX dropped -65.82% vs SCIEX's -60.26%.

HIAOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIAOX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор