Сравнение HIAOX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HIAOX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIAOX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIAOX Hartford International Opportunities HLS Fund | 0.49% | 30.38% | 8.42% | 11.72% | -18.62% | 7.83% | 20.43% | 23.92% | -18.76% | 25.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.22% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HIAOX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции HIAOX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.08% соответственно.
HIAOX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 8.24%
PPYPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIAOX и PPYPX
HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
HIAOX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
HIAOX
PPYPX
Сравнение HIAOX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIAOX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.27 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.88 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.23 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 14.13 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIAOX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.27 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HIAOX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIAOX и PPYPX
Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PPYPX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIAOX Hartford International Opportunities HLS Fund | 2.26% | 2.27% | 1.55% | 1.14% | 24.26% | 1.01% | 1.62% | 3.74% | 2.33% | 1.35% | 1.62% | 1.52% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.99% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIAOX и PPYPX
Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIAOX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.85% | -42.48% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.72% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -35.65% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -42.48% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -3.69% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -10.28% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.33% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIAOX и PPYPX
Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIAOX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.76% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 10.15% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.35% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.61% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.07% | -2.11% |