PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIAOX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIAOX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-1.07%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%24.29%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

HIAOX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.07%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с SEMNXHIAOX с HGOYXHIAOX с FSGEX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий HIAOX и GSIMX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund

Доходность на риск

HIAOX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.88

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

7.59

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.82

-0.81

Корреляция

Корреляция между HIAOX и GSIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и GSIMX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.30%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и GSIMX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIAOXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.85%

-28.84%

-62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.75%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-25.37%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.23%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-4.85%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.17%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и GSIMX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIAOXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.80%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.38%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.48%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.43%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.77%

+1.18%