Сравнение HIAGX с FULVX
HIAGX (Hartford Disciplined Equity HLS Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIAGX charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности HIAGX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIAGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.90%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIAGX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIAGX Hartford Disciplined Equity HLS Fund | 6.99% | 14.28% | 25.43% | 21.25% | -19.11% | 25.57% | 18.01% | 6.67% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between HIAGX and FULVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between HIAGX and FULVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIAGX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
HIAGX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIAGX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIAGX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIAGX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIAGX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIAGX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIAGX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | — | — |
Сравнение комиссий HIAGX и FULVX
HIAGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIAGX и FULVX
Дивидендная доходность HIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIAGX Hartford Disciplined Equity HLS Fund | 9.88% | 10.57% | 4.76% | 1.39% | 7.38% | 4.63% | 7.60% | 12.48% | 12.29% | 12.00% | 15.08% | 44.72% |
Часто задаваемые вопросы
HIAGX and FULVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIAGX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор