PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HIADX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.22% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FBLEXHIADX с FGINXHIADX с HDCTXHIADX с HGIYXHIADX с HGOIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий HIADX и TILVX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HIADX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.11

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Корреляция

Корреляция между HIADX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и TILVX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и TILVX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-60.05%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.79%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-19.00%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-40.15%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.83%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.32%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и TILVX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.45% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.76%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.82%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.65%

-0.80%