Сравнение HHL.TO с TDOC.TO
HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HHL.TO returned 5.76%/yr vs 5.24%/yr for TDOC.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HHL.TO и TDOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHL.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у TDOC.TO с доходностью 1.29%.
HHL.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 6.61%
TDOC.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHL.TO и TDOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -2.24% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 1.28% | 18.47% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.29% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | -1.37% | 15.59% |
Correlation
The correlation between HHL.TO and TDOC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between HHL.TO and TDOC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHL.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск
HHL.TO
TDOC.TO
Сравнение HHL.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHL.TO | TDOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.69 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHL.TO и TDOC.TO
Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и TDOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHL.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -17.52% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.77% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -12.66% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -17.52% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.93% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.82% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.95% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHL.TO и TDOC.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHL.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.23% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 10.81% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.26% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 13.08% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.94% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHL.TO и TDOC.TO
Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TDOC.TO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.07% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.18% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHL.TO and TDOC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and TD.
Подберите оптимальное распределение для HHL.TO и TDOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор