PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHIS.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 11.07% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

HHIS.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
3.30%
С начала года
5.07%
1 год
11.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		5.07%24.70%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%-0.05%

Correlation

The correlation between HHIS.TO and HBIL-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

HHIS.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHIS.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.42

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.03

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.65

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

4.19

-3.08

HHIS.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHIS.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-6.68%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-4.01%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.20%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-2.26%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

1.58%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и HBIL-U.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHIS.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

1.82%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

3.60%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

4.68%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

5.85%

+27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

5.85%

+27.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.56%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.56%22.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HHIS.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор