Сравнение HGY.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

HGY.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и ZGLH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024
HGY.TO Global X Gold Yield ETF	7.79%	48.66%	16.55%
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF	9.60%	61.24%	18.72%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у ZGLH.TO с доходностью 9.60%.

HGY.TO

1 день: 1.57%

1 месяц: -10.01%

С начала года: 7.79%

6 месяцев: 17.47%

1 год: 40.23%

3 года*: 26.60%

5 лет*: 16.86%

10 лет*: 10.42%

ZGLH.TO

1 день: 1.66%

1 месяц: -10.94%

С начала года: 9.60%

6 месяцев: 21.63%

1 год: 49.10%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Gold Yield ETF

Название символа

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:

HGY.TO с GC=F HGY.TO с VALT.TO HGY.TO с VDY.TO HGY.TO с XEG.TO HGY.TO с XGD.TO HGY.TO с HGGG.TO HGY.TO с AMAX.TO

Часто сравнивают с ZGLH.TO:

ZGLH.TO с ZGLD.TO ZGLH.TO с KILO-B.TO ZGLH.TO с CGL-C.TO ZGLH.TO с ZGD.TO ZGLH.TO с KILO.TO ZGLH.TO с HGGG.TO ZGLH.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и ZGLH.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.

HGY.TO

Global X Gold Yield ETF

ZGLH.TO

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZGLH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HGY.TO	ZGLH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	1.81	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	2.24	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.33	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	2.50	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.33	9.10	+0.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLH.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и ZGLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HGY.TO	ZGLH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	1.81	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.00	1.97	-1.97

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и ZGLH.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и ZGLH.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HGY.TO Global X Gold Yield ETF	5.27%	4.92%	5.32%	6.10%	6.42%	5.87%	5.72%	4.19%	4.66%	4.63%	5.37%	6.13%
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HGY.TO	ZGLH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-115.44%	-19.51%	-95.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.47%	-19.51%	+2.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.32%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-12.04%	-87.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.55%	-2.72%	-96.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	5.35%	-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и ZGLH.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) имеют волатильность 10.41% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HGY.TO	ZGLH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.41%	10.55%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.72%	23.63%	-2.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.90%	27.20%	-3.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.41%	22.13%	-6.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.32%	22.13%	-6.81%

Сравнение HGY.TO с ZGLH.TO

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и ZGLH.TO

Сравнение доходности по годам HGY.TO и ZGLH.TO

Доходность по периодам

HGY.TO

ZGLH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HGY.TO и ZGLH.TO

Доходность на риск

HGY.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

HGY.TO

ZGLH.TO

Сравнение HGY.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HGY.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и ZGLH.TO

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и ZGLH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и ZGLH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)