PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HGY.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%16.20%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и HSAV.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.17

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.22

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

5.32

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

14.57

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.78

-1.78

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и HSAV.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-2.18%

-113.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-0.59%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-2.18%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-0.19%

-99.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.22%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HSAV.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

0.42%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

0.96%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

1.37%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

1.75%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

1.58%

+13.74%