PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HGY.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%5.74%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и HBNK.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

4.03

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

5.12

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

6.44

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

25.18

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.03

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

2.36

-2.37

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и HBNK.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-14.78%

-100.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-8.48%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.49%

-95.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-2.41%

-97.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.17%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HBNK.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.96%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

10.04%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

13.56%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

12.47%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

12.47%

+2.85%