PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с GLCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGY.TO с GLCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Gold funds from Global X. HGY.TO is actively managed, while GLCL.TO is passively managed. Over the past year, HGY.TO returned 24.74% vs 77.13% for GLCL.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for GLCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и GLCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у GLCL.TO с доходностью -0.20%.

HGY.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.16%
1 год
24.74%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.03%
10 лет*
9.53%

GLCL.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
6.66%
1 год
77.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGY.TO и GLCL.TO

2026 (YTD)2025
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.01%26.72%
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		-0.20%104.93%

Correlation

The correlation between HGY.TO and GLCL.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.77

The correlation between HGY.TO and GLCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с ZGLD.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с HUZ.TOGLCL.TO с HUG.TOGLCL.TO с XGD.TOGLCL.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

HGY.TO vs. GLCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLCL.TO
Ранг доходности на риск GLCL.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c GLCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOGLCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.56

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.95

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.29

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

5.95

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. GLCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GLCL.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и GLCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOGLCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.83

-1.78

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и GLCL.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки GLCL.TO в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и GLCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGY.TOGLCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-35.08%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-35.08%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-27.84%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-8.52%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

13.43%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и GLCL.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 7.22%, в то время как у Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGY.TOGLCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

18.33%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

42.30%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

51.34%

-27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

51.47%

-35.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

51.47%

-36.02%

Сравнение комиссий HGY.TO и GLCL.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GLCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и GLCL.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GLCL.TO в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.92%4.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.08%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Часто задаваемые вопросы

HGY.TO and GLCL.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.

Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 0.85% for GLCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и GLCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор