PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCL.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCL.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

GLCL.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		12.45%104.93%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%32.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLCL.TO показывает доходность 12.45%, а ZGLD.TO немного ниже – 11.93%.

GLCL.TO

1 день
4.86%
1 месяц
-18.40%
С начала года
12.45%
6 месяцев
29.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с QQCL.TOGLCL.TO с CASH.TOGLCL.TO с CBIL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с CHPS.TOGLCL.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий GLCL.TO и ZGLD.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

GLCL.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCL.TO
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLCL.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCL.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

2.32

+0.64

Корреляция

Корреляция между GLCL.TO и ZGLD.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.80%4.34%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCL.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-17.23%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-9.24%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.61%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и ZGLD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCL.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.20%

26.00%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.20%

20.69%

+30.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

20.69%

+30.51%