PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

HGY.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 9.83% против 17.68% соответственно.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий HGY.TO и GLCC.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.10

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.39

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.04

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

11.66

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.00

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и GLCC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-71.12%

-188,827.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-28.86%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-37.60%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-44.83%

+24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-18.48%

-161,032.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

-34.62%

-74,775.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.54%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 9.78%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

17.09%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

34.47%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

41.29%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

31.17%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

31.75%

-16.48%