PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

HGY.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям CGXF.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.84% соответственно.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и CGXF.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.26

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.76

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

10.14

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXF.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и CGXF.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности CGXF.TO в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-88.66%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-27.39%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-37.19%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-39.68%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.79%

-85.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-30.84%

-68.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.46%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 10.41%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

14.99%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

32.93%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

39.86%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

30.17%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

30.10%

-14.78%