PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.78% против 12.17% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий HGOYX и IOLZX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.02

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.52

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.54

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.07

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между HGOYX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и IOLZX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и IOLZX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-56.03%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.69%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-27.77%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-41.04%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-10.48%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-12.71%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.76%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и IOLZX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.90%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

23.81%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

21.38%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.28%

+1.09%