Сравнение HGIYX с STWTX
HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both mutual funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while STWTX is a Intermediate Core Bond fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.49%/yr vs 1.73%/yr for STWTX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и STWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у STWTX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции STWTX по среднегодовой доходности: 14.49% против 1.73% соответственно.
HGIYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.49%
STWTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам HGIYX и STWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 5.40% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.28% | 1.67% | 1.33% | 6.86% | -8.46% | 0.01% | 6.01% | 7.59% | 0.34% | 4.13% |
Correlation
The correlation between HGIYX and STWTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.06 |
The correlation between HGIYX and STWTX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGIYX vs. STWTX — Ранг доходности на риск
HGIYX
STWTX
Сравнение HGIYX c STWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGIYX | STWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.98 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.94 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и STWTX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и STWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGIYX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -14.44% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -3.34% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -8.66% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -14.44% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -14.44% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.98% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -2.60% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.11% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и STWTX
Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGIYX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.71% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 2.31% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 3.22% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 4.96% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 3.93% | +13.50% |
Сравнение комиссий HGIYX и STWTX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STWTX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и STWTX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности STWTX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 11.07% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 3.41% | 2.90% | 3.20% | 3.01% | 2.20% | 2.61% | 2.90% | 4.34% | 3.47% | 2.03% | 2.85% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
HGIYX and STWTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGIYX has higher volatility (4.71%) compared to STWTX (0.71%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs STWTX's -14.44%.
STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGIYX и STWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор