PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIFX с TRULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIFX с TRULX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIFX (Hartford Core Equity Fund Class F) and TRULX (T. Rowe Price US Large-Cap Core) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HGIFX returned 11.51%/yr vs 11.70%/yr for TRULX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HGIFX charges 0.36%/yr vs 0.64%/yr for TRULX.

Доходность

Сравнение доходности HGIFX и TRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIFX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у TRULX с доходностью 8.51%.

HGIFX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.97%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

TRULX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.00%
1 год
19.72%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIFX и TRULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		7.94%14.77%25.04%21.58%-18.62%24.62%18.51%36.34%-1.61%14.96%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		8.51%12.80%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%12.01%

Correlation

The correlation between HGIFX and TRULX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.97

The correlation between HGIFX and TRULX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund Class F

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Часто сравнивают с HGIFX:
HGIFX с AAPLHGIFX с AFNIXHGIFX с AUEIXHGIFX с FLCPXHGIFX с DHAMXHGIFX с HDGYXHGIFX с HILYX
Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с SCHGTRULX с TRRNXTRULX с TRAIXTRULX с PRISXTRULX с SCHX

Доходность на риск

HGIFX vs. TRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIFX
Ранг доходности на риск HGIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIFX c TRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIFXTRULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.81

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.55

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.32

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

10.46

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIFX vs. TRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIFX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRULX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIFX и TRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIFXTRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HGIFX и TRULX

Максимальная просадка HGIFX за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке TRULX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIFX и TRULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIFXTRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-33.68%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.57%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-17.23%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.91%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.55%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.64%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIFX и TRULX

Hartford Core Equity Fund Class F (HGIFX) и T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеют волатильность 2.78% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIFXTRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.41%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.97%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.96%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.99%

+0.90%

Сравнение комиссий HGIFX и TRULX

HGIFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TRULX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIFX и TRULX

Дивидендная доходность HGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности TRULX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIFX
Hartford Core Equity Fund Class F		11.07%11.95%8.39%3.11%4.18%3.30%0.82%4.48%5.72%3.83%0.00%0.00%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.16%7.77%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HGIFX and TRULX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRULX has higher volatility (2.85%) compared to HGIFX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HGIFX dropped -33.46% vs TRULX's -33.68%.

HGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIFX и TRULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор