Сравнение HGGG.TO с ZJG.TO
HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both Gold funds - HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR while ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HGGG.TO returned 24.63%/yr vs 27.12%/yr for ZJG.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGGG.TO charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности HGGG.TO и ZJG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGGG.TO показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью -7.48%.
HGGG.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам HGGG.TO и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | -10.17% | 170.60% | 26.04% | 4.17% | -4.68% | -15.67% | 31.47% | 24.47% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | -7.48% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 44.59% |
Correlation
The correlation between HGGG.TO and ZJG.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, HGGG.TO and ZJG.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGGG.TO vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
HGGG.TO
ZJG.TO
Сравнение HGGG.TO c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGGG.TO | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.96 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGGG.TO и ZJG.TO
Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGGG.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -81.59% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -37.55% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | -37.55% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -41.63% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -34.70% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -49.00% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 15.12% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGGG.TO и ZJG.TO
Текущая волатильность для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) составляет 16.82%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGGG.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 17.85% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.75% | 40.66% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 48.85% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 36.94% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 38.22% | -4.95% |
Сравнение комиссий HGGG.TO и ZJG.TO
HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGGG.TO и ZJG.TO
HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 0.54% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.13% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGGG.TO and ZJG.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGGG.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGGG.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR, while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.40% for HGGG.TO and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для HGGG.TO и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор