PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

HGGG.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%170.60%26.04%4.17%-4.68%-14.34%31.47%25.92%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%14.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGGG.TO показывает доходность 11.92%, а CGL-C.TO немного ниже – 11.78%.

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и CGL-C.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.82

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.28

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.66

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

9.11

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.82

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.18

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и CGL-C.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и CGL-C.TO

Ни HGGG.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-33.04%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-17.37%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-17.55%

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-9.34%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-12.23%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.06%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и CGL-C.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

10.31%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

23.24%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

26.18%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

16.74%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

15.50%

+16.89%