PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с HSRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT).

HFSI и HSRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и HSRT

2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.99%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%7.52%-4.40%-0.33%

Доходность по периодам

HFSI

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.27%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с FXAIXHSRT с PAAAHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIXHSRT с HSDAX

Сравнение комиссий HFSI и HSRT

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
HSRT
Hartford AAA CLO ETF

Доходность на риск

HFSI vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIHSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Корреляция

Корреляция между HFSI и HSRT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и HSRT

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.66%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и HSRT

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и HSRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

—

—