Сравнение HFSI с HSRT
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. HFSI is actively managed, while HSRT is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | -0.33% |
Correlation
The correlation between HFSI and HSRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between HFSI and HSRT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. HSRT — Ранг доходности на риск
HFSI
HSRT
Сравнение HFSI c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | — | — |
Сравнение комиссий HFSI и HSRT
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и HSRT
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and HSRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for HSRT.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while HSRT is CLO. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор