Сравнение HFSFX с HGIYX
HFSFX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - HFSFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Hartford, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past year, HFSFX returned 21.87% vs 16.35% for HGIYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSFX charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.
Доходность
Сравнение доходности HFSFX и HGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFSFX показывает доходность 6.89%, а HGIYX немного ниже – 6.61%.
HFSFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGIYX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам HFSFX и HGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSFX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F | 6.89% | 44.03% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 6.61% | 14.99% |
Correlation
The correlation between HFSFX and HGIYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between HFSFX and HGIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSFX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск
HFSFX
HGIYX
Сравнение HFSFX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSFX | HGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.65 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSFX и HGIYX
Максимальная просадка HFSFX за все время составила -14.14%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSFX и HGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSFX | HGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.14% | -51.88% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.93% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.79% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.11% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.95% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSFX и HGIYX
Текущая волатильность для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F (HFSFX) составляет 3.63%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSFX | HGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.84% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 9.75% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 12.16% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.44% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.41% | -1.85% |
Сравнение комиссий HFSFX и HGIYX
HFSFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSFX и HGIYX
Дивидендная доходность HFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности HGIYX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSFX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class F | 6.04% | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 10.95% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
HFSFX and HGIYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGIYX has higher volatility (4.84%) compared to HFSFX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HFSFX dropped -14.14% vs HGIYX's -51.88%.
HFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSFX и HGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор