PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с ATACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с ATACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and ATACX (ATAC Rotation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.41%/yr vs 8.54%/yr for ATACX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.74%/yr for ATACX.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и ATACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и ATAC Rotation Fund (ATACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у ATACX с доходностью 20.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции ATACX немного впереди с 8.54%.

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%

ATACX

1 день
1.45%
1 месяц
10.17%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.67%
1 год
30.06%
3 года*
16.85%
5 лет*
0.23%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и ATACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
ATACX
ATAC Rotation Fund		20.47%18.74%5.05%2.10%-25.80%-10.55%72.81%7.72%-11.44%27.03%

Correlation

The correlation between HFSAX and ATACX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.41

The correlation between HFSAX and ATACX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

ATAC Rotation Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с ATACX:
ATACX с SPYATACX с PBAIXATACX с ABRYXATACX с PDXATACX с CRDBXATACX с ABRZXATACX с GPIFX

Доходность на риск

HFSAX vs. ATACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ATACX
Ранг доходности на риск ATACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATACX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATACX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATACX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATACX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATACX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c ATACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и ATAC Rotation Fund (ATACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXATACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.85

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.67

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.49

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

11.57

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. ATACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ATACX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и ATACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXATACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.42

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.34

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и ATACX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки ATACX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и ATACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXATACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-51.26%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.34%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-18.94%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-46.75%

+33.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-51.26%

+38.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-8.57%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-16.78%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.84%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и ATACX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.61%, в то время как у ATAC Rotation Fund (ATACX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXATACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

9.49%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

13.81%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

17.85%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

20.31%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

20.48%

-14.22%

Сравнение комиссий HFSAX и ATACX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ATACX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и ATACX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности ATACX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATACX
ATAC Rotation Fund		1.53%1.85%0.92%0.00%0.00%0.00%13.13%0.90%1.10%8.15%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and ATACX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATACX has higher volatility (9.49%) compared to HFSAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs ATACX's -51.26%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и ATACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор