Сравнение HFRO с FBCKX
HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HFRO returned 40.25% vs 44.57% for FBCKX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 0.61%/yr for FBCKX.
Доходность
Сравнение доходности HFRO и FBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у FBCKX с доходностью 18.51%.
HFRO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
FBCKX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFRO и FBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 15.62% | 25.08% | -10.57% |
FBCKX Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z | 18.51% | 19.99% | 7.26% |
Correlation
The correlation between HFRO and FBCKX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFRO vs. FBCKX — Ранг доходности на риск
HFRO
FBCKX
Сравнение HFRO c FBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | FBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.48 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 14.76 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | FBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.24 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и FBCKX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FBCKX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и FBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFRO | FBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -27.06% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.63% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -0.07% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -4.02% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.98% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и FBCKX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFRO | FBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.16% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 13.01% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 17.41% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 23.87% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 23.87% | -1.38% |
Сравнение комиссий HFRO и FBCKX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBCKX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и FBCKX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FBCKX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCKX Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z | 1.60% | 1.90% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.90% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HFRO and FBCKX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.32%) compared to FBCKX (4.16%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs FBCKX's -27.06%.
FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFRO и FBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор