Сравнение HFR.TO с ZST.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, HFR.TO returned 3.25%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции HFR.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.34% соответственно.
HFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.25%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам HFR.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.32% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.70% | 3.51% | 4.41% | 0.83% | 2.34% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and ZST.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
ZST.TO
Сравнение HFR.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFR.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 1.68 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.48 | 4.51 | +31.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFR.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.56 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 4.12 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 3.30 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.81 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и ZST.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -1.06% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.01% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -1.01% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -1.01% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -1.06% | -21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.13% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.37% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и ZST.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.07% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.05% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 1.08% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 0.72% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.71% | +5.06% |
Сравнение комиссий HFR.TO и ZST.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.39% | 1.29% | 2.69% | 2.61% | 2.35% | 2.12% | 1.97% | 2.13% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and ZST.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор