Сравнение HFMF с FLDB
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 1.57%.
HFMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.96% | 6.34% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.57% | 2.27% |
Correlation
The correlation between HFMF and FLDB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. FLDB — Ранг доходности на риск
HFMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDB
Сравнение HFMF c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и FLDB
Максимальная просадка HFMF за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -0.49% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -0.03% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.05% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 0.92% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.31% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.31% | +15.08% |
Сравнение комиссий HFMF и FLDB
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и FLDB
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FLDB в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.44% | 4.72% | 3.58% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.88% | 2.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and FLDB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
FLDB has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.88% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while FLDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Unlimited and Fidelity. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор