PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

HFIN.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.45%34.91%19.41%6.67%-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 1.45%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
13.31%
1 год
42.34%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и ZWB.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.44

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.46

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.30

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

21.45

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.44

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.38

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и ZWB.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.49%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-39.36%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.10%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.09%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.61%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.00%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и ZWB.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.80%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.17%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.37%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.43%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.62%

+1.46%