Сравнение HFIN.TO с HUTE.TO
HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HFIN.TO is passively managed, while HUTE.TO is actively managed. Over the past 3 years, HFIN.TO returned 38.24%/yr vs 15.88%/yr for HUTE.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и HUTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | 2.36% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
Correlation
The correlation between HFIN.TO and HUTE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов HFIN.TO и HUTE.TO
Секторы
HFIN.TO
HUTE.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HFIN.TO
HUTE.TO
-
Сырьевые материалы
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Коммуникационные услуги
HFIN.TO
-
HUTE.TO
Потребительский циклический сектор
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Энергетика
HFIN.TO
-
HUTE.TO
Здравоохранение
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Промышленность
HFIN.TO
-
HUTE.TO
Недвижимость
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Технологии
HFIN.TO
-
HUTE.TO
-
Коммунальные услуги
HFIN.TO
-
HUTE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
HUTE.TO
Сравнение HFIN.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.37 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 11.25 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.75 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и HUTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFIN.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -18.36% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -4.57% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -13.25% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.29% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.86% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.77% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и HUTE.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 4.73%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.03% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.72% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.43% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.33% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.33% | +2.73% |
Сравнение комиссий HFIN.TO и HUTE.TO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HUTE.TO в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HFIN.TO and HUTE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Harvest. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 0.50% for HUTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и HUTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор