PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

HFIN.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и HEB.TO

2026 (YTD)202520242023
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%18.05%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и HEB.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

4.09

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

5.19

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

6.13

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

26.07

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа HEB.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

4.09

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.06

-0.98

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и HEB.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и HEB.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-14.82%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.86%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.51%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и HEB.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеют волатильность 6.63% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.39%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.41%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.63%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.72%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.72%

+4.36%