PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFIN.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. HFIN.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, HFIN.TO returned 49.42% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HFIN.TO

1 день
1.95%
1 месяц
5.87%
С начала года
15.32%
6 месяцев
20.40%
1 год
49.42%
3 года*
38.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		15.32%40.87%40.06%15.03%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HFIN.TO and ENCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.16

The correlation between HFIN.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFIN.TO и ENCL.TO

Секторы
HFIN.TO
ENCL.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HFIN.TO
100.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

HFIN.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Здравоохранение

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

HFIN.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с HXF.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HFIN.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.17

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.85

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

5.21

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.99

18.64

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFIN.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-21.05%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.75%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.94%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.00%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 4.73%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFIN.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.34%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.68%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

17.73%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

20.15%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.15%

-3.09%

Сравнение комиссий HFIN.TO и ENCL.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.20%3.51%4.59%6.09%6.37%

Часто задаваемые вопросы

HFIN.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCL.TO is cheaper at 1.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCL.TO is cheaper with a 1.86% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.

HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Global X. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор