Сравнение HFIN.TO с CFOU.TO
HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HFIN.TO returned 38.24%/yr vs 59.80%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | -15.06% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -26.65% |
Correlation
The correlation between HFIN.TO and CFOU.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between HFIN.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HFIN.TO и CFOU.TO
Секторы
HFIN.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HFIN.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
HFIN.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
CFOU.TO
Сравнение HFIN.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 6.06 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 24.79 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFIN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -86.23% | +59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -16.08% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -24.95% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -22.46% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.93% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 4.73%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 8.75% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 21.17% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 24.93% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 27.61% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 33.86% | -16.80% |
Сравнение комиссий HFIN.TO и CFOU.TO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HFIN.TO and CFOU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CFOU.TO is cheaper at 1.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFOU.TO is cheaper with a 1.52% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Global X. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор