PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HFIN.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%15.47%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью -1.56%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и BKCL.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.54

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.99

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

16.68

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.62

-0.56

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и BKCL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-16.58%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.90%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-8.94%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.79%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и BKCL.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.03%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.97%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.22%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.91%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.91%

+4.17%