PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFIN.TO с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HFIN.TO returned 38.24%/yr vs 33.05%/yr for BANK.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.

HFIN.TO

1 день
1.95%
1 месяц
5.87%
С начала года
15.32%
6 месяцев
20.40%
1 год
49.42%
3 года*
38.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		15.32%40.87%40.06%23.18%-18.57%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between HFIN.TO and BANK.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between HFIN.TO and BANK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFIN.TO и BANK.TO

Секторы
HFIN.TO
BANK.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HFIN.TO
100.0%
BANK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Энергетика

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Промышленность

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Недвижимость

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Технологии

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

HFIN.TO

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с HXF.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

HFIN.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
4.79

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
6.53

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

7.08

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.99

31.24

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

4.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.10

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и BANK.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFIN.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-29.03%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.23%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-15.49%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.80%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.86%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и BANK.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFIN.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.53%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.16%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

15.66%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.66%

+1.40%

Сравнение комиссий HFIN.TO и BANK.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.20%3.51%4.59%6.09%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HFIN.TO and BANK.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.

HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while BANK.TO is Derivative Income. HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Evolve. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор