PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.41% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий HFHIX и FFRSX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.06

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

11.11

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.19

+0.06

Корреляция

Корреляция между HFHIX и FFRSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и FFRSX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и FFRSX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-17.13%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-1.28%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-7.54%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-17.13%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.83%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.92%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.39%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и FFRSX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.62%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.24%

+0.94%