PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с ARTUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.29%7.69%6.61%9.35%-4.31%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью -1.36%.

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.00%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.82%

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRX

Сравнение комиссий HFHIX и ARTUX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXARTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.96

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.98

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

7.17

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTUX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.69

-0.45

Корреляция

Корреляция между HFHIX и ARTUX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и ARTUX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что сопоставимо с доходностью ARTUX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и ARTUX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и ARTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-6.08%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.33%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.82%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.97%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и ARTUX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.49%, в то время как у Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.63%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.66%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.80%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

2.80%

+1.38%