Сравнение HFGO с HSRT
HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. HFGO is actively managed, while HSRT is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFGO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGO и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 11.21% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.13% |
Correlation
The correlation between HFGO and HSRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between HFGO and HSRT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGO vs. HSRT — Ранг доходности на риск
HFGO
HSRT
Сравнение HFGO c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGO | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGO | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | — | — |
Сравнение комиссий HFGO и HSRT
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и HSRT
Ни HFGO, ни HSRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
HFGO and HSRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.
HFGO and HSRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HSRT is CLO. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для HFGO и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор