PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEDX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFEDX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFEDX (Janus Henderson European Focus Fund Class D) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - HFEDX is a Europe Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, HFEDX returned 8.84%/yr vs 7.16%/yr for JANEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEDX charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности HFEDX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEDX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 6.84%.

HFEDX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.77%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.63%
3 года*
17.67%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEDX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		4.15%40.19%2.31%18.49%-15.97%19.07%26.76%31.66%-27.68%7.43%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%11.18%

Correlation

The correlation between HFEDX and JANEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.69

The correlation between HFEDX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson European Focus Fund Class D

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с HFEDX:
HFEDX с AEDAXHFEDX с DFCSXHFEDX с JANIXHFEDX с JNGTXHFEDX с ESMAXHFEDX с BIAHXHFEDX с UEPIX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

HFEDX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEDX
Ранг доходности на риск HFEDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEDX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFEDXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.30

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEDX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEDX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEDXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HFEDX и JANEX

Максимальная просадка HFEDX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEDX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFEDXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-79.85%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.40%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-19.57%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.04%

-24.24%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-25.11%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.27%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEDX и JANEX

Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFEDXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.10%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.54%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.78%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.67%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.71%

+0.20%

Сравнение комиссий HFEDX и JANEX

HFEDX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEDX и JANEX

Дивидендная доходность HFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		1.27%1.33%1.68%2.38%2.64%0.31%0.45%1.22%4.73%2.26%0.00%0.00%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Часто задаваемые вопросы

HFEDX and JANEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFEDX has higher volatility (6.31%) compared to JANEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, HFEDX dropped -36.47% vs JANEX's -79.85%.

HFEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEDX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор