PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEAX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEAX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEAX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEAX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		-6.48%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%31.42%-27.83%16.11%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, HFEAX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.37% соответственно.

HFEAX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.99%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.96%

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson European Focus Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с DSEUXHFEAX с PRESXHFEAX с VEURXHFEAX с BIAHXHFEAX с JANEX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий HFEAX и JANBX

HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

HFEAX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFEAXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.58

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEAX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEAX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEAXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между HFEAX и JANBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEAX и JANBX

Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.20%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HFEAX и JANBX

Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEAXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-31.70%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-8.13%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.16%

-21.52%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-22.49%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-6.68%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.66%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.04%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEAX и JANBX

Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEAXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.80%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

6.65%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.08%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

11.16%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

11.12%

+7.64%