PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.60% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий HFCVX и AUXFX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.00

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.45

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.62

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

6.96

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между HFCVX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и AUXFX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и AUXFX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-39.82%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.19%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-15.73%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.69%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.90%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.44%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и AUXFX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.55%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.14%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.22%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.20%

+1.28%