PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCSX с TGFRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFCSX (Hennessy Focus Fund) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HFCSX returned 11.99%/yr vs 15.53%/yr for TGFRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCSX charges 1.49%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.99% против 15.53% соответственно.

HFCSX

1 день
1.50%
1 месяц
11.88%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
41.84%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.99%

TGFRX

1 день
1.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
17.44%
6 месяцев
9.32%
1 год
59.81%
3 года*
35.25%
5 лет*
15.72%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCSX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		11.73%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		17.44%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Correlation

The correlation between HFCSX and TGFRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.67

The correlation between HFCSX and TGFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с GASFXHFCSX с HTECXHFCSX с HNRIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AMCGXTGFRX с AAPLTGFRX с TAAGXTGFRX с FBGRXTGFRX с SSMHXTGFRX с GGOIX

Доходность на риск

HFCSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXTGFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.01

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.64

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.70

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

9.47

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и TGFRX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и TGFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCSXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-74.43%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-16.01%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-61.68%

+38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-61.68%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-61.68%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-27.78%

+23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-29.60%

+19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

6.24%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и TGFRX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Tanaka Growth Fund (TGFRX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCSXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

9.21%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

22.53%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

29.41%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

62.01%

-39.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

47.35%

-24.72%

Сравнение комиссий HFCSX и TGFRX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и TGFRX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.37%, что больше доходности TGFRX в 11.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		43.37%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		11.09%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFCSX and TGFRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCSX has higher volatility (10.45%) compared to TGFRX (9.21%). In terms of maximum drawdown, HFCSX dropped -59.41% vs TGFRX's -74.43%.

TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCSX и TGFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор