Сравнение HFCSX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.73% соответственно.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и TGFRX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
HFCSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
HFCSX
TGFRX
Сравнение HFCSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.59 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.48 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и TGFRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и TGFRX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и TGFRX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -95.35% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -16.01% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -95.35% | +62.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -95.35% | +48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -92.38% | +79.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -31.67% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 7.24% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и TGFRX
Текущая волатильность для Hennessy Focus Fund (HFCSX) составляет 9.69%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 12.37% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 24.40% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 35.36% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 793.45% | -771.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 561.16% | -538.84% |